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及时更新交易对手信用风险资本计量方法银监会有关部门负责人就《关于印发〈衍生工具
发布时间:2019-04-08 09:46   文章栏目:古文化   浏览次数:

        

        

        
        

          即时代替交易对手信贷风险资金计量方式 柴纳库存业监督行政机关协商会议有关部门负责人就《在起作用的印发〈衍生器交易对手解约风险资产计量主力队员〉的使活跃》答地名词典问

          创作:金融时报

          本报地名词典张莫东

          提高商业库存风险行政机关与计量性能构筑,发作国际接管规范和衍生经商的变异,柴纳库存业监督行政机关协商会议宣布《在起作用的印发〈衍生器交易对手解约风险资产计量主力队员〉的使活跃》(以下缩写词《使活跃》)。柴纳库存业监督行政机关协商会议有关部门负责人答地名词典问。

          地名词典:收回使活跃的配乐是什么?

          答:交易对手信贷风险是衍生器事情的首要风险阶级,激化衍生器交易对手信贷风险资金断言亦本轮国际金融接管变革的重要件经过。晚近,柴纳商业库存衍生品买卖开快车放慢,多种经济。同时,商业库存国际事情的急速的扩张,海内衍生品交易量的增长。2014年3月,巴塞尔协商会议宣布《交易对手信贷风险计量规范方式》,零钱现行揭发方式和规范方式下的手迹。即时代替交易对手信贷风险资金计量方式,能每个人足够的地捕捉衍生器交易对手信贷风险的动摇和增长。

          地名词典:以任何方式担心《使活跃》中“衍生器交易对手解约风险资产”?

          答:商业库存大型敞篷摩托艇衍生事情,应计算衍生器的交易对手信贷风险额外的资产,包罗以下两个地区::一是交易对手解约风险额外的资产,二是信誉评价风险额外的资产。。在内侧地,计算交易对手解约风险额外的资产时,应先计算交易对手解约揭露,即《使活跃》中“交易对手解约揭露”。从经济的角度,交易对手解约揭露是指在衍生器事情中,因交易对手解约对商业库存发生的风险揭露尺寸。

          地名词典:与原相关规则比拟,使活跃的新断言是什么?

          答:使活跃中有三项新断言。:率先,使活跃精确地解释了三个层面的风险坦率的。:净结算结成、资产类别与使无效结成。商业库存由于渐变和C经过的分别,风险揭露逐渐计算。其次,使活跃的规则了交易对手信贷风险揭露的身分。使活跃的规则,解约风险坦率的分为重拨本钱(置换) Cost, 潜在风险揭露(潜在) Future Exposure, PFE)两地区。重拨本钱是指解约时的衍生器的交易情况等于。,解约减少的最接近的减少。潜在风险揭露是衍生器在风险投资中揭露的更大风险。。第三,使活跃伸出了风险限制混乱的延伸和典型。。该使活跃累积而成了捕捉各式各样的衍生器的风险混乱。。就险胜本钱关于,附加变量,如附加保修单和范围跳过值,意见分歧按定量供给使适应衍生经商的差同化处置。就潜在风险坦率的关于,不隐瞒的了接管做代理商(SF)、接管动摇率(delta)、对比系数、对立面限制混乱如条款适应立契转让的运用和决定。

          地名词典:使活跃的延伸有什么意见分歧?

          答:在资金计量运动场,使活跃表明了婚配断言。,商业库存应开展和抬出去库存地域。、一种符合的事情错综复杂的状态和风险调和的度量方式。眼前,在柴纳大型敞篷摩托艇衍生品事情的库存总量直达的火车或汽车。,主体库存事情较小地。。委实使活跃的规则的计量方式对商业库存风险计量和体系勋绩计划较高的断言,计划的使活跃,经纪地域较大、库存地域对立较大的库存,使活跃的计量方式该当抬出去。,等等的人或物库存可持续抬出去现行计量方式。

        责任编辑:李坚 SF163

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